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米国債に別の下落リスク、先物取引の最割安銘柄交代で売り加速も

記事を要約すると以下のとおり。

米国債先物市場のあまり知られていない技術的な問題が、米国債の下落に新たな勢いを与える恐れがある。
市場参加者は通常、受け渡しのコストが最も低い「最割安銘柄(チーペスト、CTD)」を特定し、関連契約の価格はその銘柄に追随する。
みんなが輪になって歩いていて、突然カオスになると言う。
 米国債利回りが上昇を続ければ、CTD交代に伴う売りが殺到する可能性がある。
関連記事:米国債をショート、10年物利回り5.5%もあり得る-ティー・ロウ原題:QuirkofBondFuturesThreatenstoAccelerateSurgeinUSYields(抜粋) 。

[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 米国債に別の下落リスク、先物取引の最割安銘柄交代で売り加速も

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