ＶＩＸ急上昇、パニック状態の市場では「そこまで驚かず」－ＣＢＯＥ

2024年のボラティリティー急上昇は、新型コロナウイルス流行時に起こったような経済に対する信頼の崩壊ではなく、ウォール街の急激なレバレッジ解消の波によって引き起こされた。
　ＣＢＯＥグローバル・マーケッツはＶＩＸが跳ね上がったことについて、寄り付き前の取引で薄商いだったことが要因の1つだと認めたものの、円キャリートレードの巻き戻しにつながった円急騰と日本株の記録的急落に起因する伝染リスクへの懸念増大によって、ＶＩＸの急上昇は正当化されると説明した。
　「寄り付き前の取引でＳ＆Ｐ500種指数先物が大きく動いたことを踏まえると、ＶＩＸ指数が市場の現実から切り離されている証拠だと述べている。」
ＶＩＸ指数は5日、5時間足らずで42ポイント上昇し、ニューヨーク時間午前8時37分には65.73まで跳ね上がった。
素早い戻りを見せたことで、そもそも寄り前の取引におけるＶＩＸ急上昇は、投資家の恐怖心を誇張しすぎていた可能性が高いことを示しているとの指摘が出ている。